La gestion du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) constitue l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les établissements financiers européens. Des normes entrées en application en 2024 redéfinissent les standards d’évaluation de ce risque en introduisant des méthodes harmonisées et robustes. Pour les dirigeants et responsables des risques, comprendre ces nouvelles […]

La réglementation prudentielle bancaire européenne impose aux établissements financiers des standards de plus en plus stricts dans l’estimation de leurs risques de crédit, notamment depuis 2021.  L’approche par notations internes (IRB) permet aux banques d’utiliser leurs propres modèles statistiques pour évaluer le risque de crédit de leurs expositions. Contrairement à l’approche standard où les pondérations […]